SignalPlus波动率专栏(20240320)：买入看跌价差

昨日（19 MAR）日本央行将基准利率从-0.1% 上调至 0-0.1% ，完成了 17 年以来首次加息，宣告了长达 8 年的负利率时代正式结束。美国方面，FOMC 会议前夕，美债收益率走低，两年期/十年期现报 4.677% /4.280% ，三大股指再度上涨，纳指/标普/道指分别收涨 0.39% /0.56% /0.83% 。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面再度经历难熬的一天，BTC/ETH 分别跌破 63000 和 3300 美元关口，收跌 62778(-2.52% ) / 3198.3(-4.45% )，隐含波动率大幅走陡升高，ETH 在其弱势的表现和更高的实际波动率加持下与 BTC 产生 Vol Premium 差距，整体水平达到 80% 以上，从成交上看，ETH 集中在三四月底的 Flow 形成了 Long Put Spread 保护，同时在 3600-C 上也有数量可观的逢低买 Call 策略；BTC 在三月末也出现了接近 Long Put Spread 的成交分布，除此之外该期限还有大量看涨期权惨遭抛售并向 4 月底的 70000/100000 位置发生转移，形成看涨三角价差策略。

Source: Deribit （截至 20 MAR 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit，ETH 交易分布

Data Source: Deribit，BTC 交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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