SignalPlus波动率专栏(20240124):BTC反弹回到4W,市场对近期上行空间态度消极
昨日(23 JAN)日本央行维持了市场普遍预期的宽松货币政策,同时将本财年的核心通胀预期从 2.8% 下调至 2.4% ,行长 Ueda 提到,若达到通胀目标有望,同时工会要求更高的加薪,央行将考虑结束负利率政策,明确表示 4 月将考虑加息,使得日本国债收益率再度上升。欧美方面,欧债发行量创下新高,反应良好;美国创纪录的 2 年期美债拍卖的市场需求也不错,发行价 4.365% 与屏幕价格相符,未受到近期油价反弹对通胀上行风险的影响,美债收益率整体下行,当前两年期/十年期收益率分别为 4.318% /4.102% ,美国三大股指涨跌不一,道指收跌 0.25% ,标普和纳指分别涨 0.29% /0.43% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance TradingView
数字货币方面,昨日 BTC 在承压下破 4 W 后引发了少许的恐慌情绪,一度短期隐含波动率曲面大幅走平上行,但随着价格反弹回到 4 W 附近,IV 也随之回吐之前的全部涨幅。交易方面,市场明显表露出了对二月底之前价格上行的悲观态度,譬如以 BTC Short 23 FEB-40000-C vs Long 29 Mar 24-43000-C 为代表的三角价差,还有诸如 BTC 23 FEB 41000-P vs 36000-P,ETH 23 FEB 2300-P vs 1900-P 的 Long Put Spread;但也有例外,短期看涨的 ETH 26 JAN 2450 vs 2600 Long Call Spread 上成交了约(单腿) 18000 ETH,成交时的 ETH 集中在 2200 附近,是昨日的局部低点,同时还有一笔罕见的远期大宗看涨 27 DEC 24-3500-C(Size: 10000 ETH)。
Source: Deribit (截至 24 JAN 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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