SignalPlus波动率专栏(20231205)：价格局部见顶，IV走陡回落

昨日（4 Dec）美债市场出现了熊平走势，两年期美债收益率上升约 10 个基点，现报 4.629% ，十年期收益率反弹触碰到 4.3% 后随即回吐全部涨幅，现报 4.243% 。美三大股指集体收跌，道指/SP 500/纳指分别收跌 0.12% /0.54% /0.84% 。市场正进入年底前的最后阶段，在 12.14 FOMC 会议之前，本周包括非农在内的一系列就业数据将受到市场关注。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面，BTC 在经过数天的持续增长以后在 42000 附近形成了顶部阻力，期权中前端的 IV 也回吐了昨日的所有涨幅，ATM Curve 大幅走陡，并带动了 Vol Skew 一同向下回归。

在交易方面，市场总体成交量有所回落，在价格局部见顶的行情下，BTC 在一月底上出现了一组卖出比例（1: 2）Iron Condor策略，还有累计 1000 BTC per leg 的卖近买远三角价差（Sell 26 Jan 24-42000-C vs Buy 28 Jun 24 60000-C），我们在 ETH 上也能见到该策略以卖 29 Dec 买 26 Jan的形式成交，除此之外 ETH 中短期内用于保护的Bear Put Spread也是成交热点。

Source: Deribit （截至 5 DEC 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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