SignalPlus波动率专栏(20231030)：IV大幅回升，本周迎来重磅数据发布

上周五公布的美国经济数据大致符合市场预期，个人收入和 PCE 年率分别是 0.3% 和 3.7% ；密歇根大学 1 年期通胀预期为 4.2% ，远高于市场预期的 3.8% 。股市方面，美股三大股指涨跌不一，纳斯达克上涨 0.38% ，道琼斯和标普 500 则分别下跌 1.12% 和 0.48% 。本周重点关注 ADP、JOLTS、ISM、FOMC 利率决议和非农数据的发布。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面，尽管 BTC/ETH 仍在整盘行情中，但隐含波动率在 28 日经历周末的抛售回落至40% Vol的低点后随着新的一周到来再度攀升到 50% Vol 左右的水平，其中近期 IV 更是由于本周 FOMC 会议以及一系列重磅数据的发布得到进一步上扬，中前端 IV 曲线呈倒挂形态。

在交易方面，买入 Call Spread 成为成交热点。BTC短天期看涨情绪高涨，买短卖长的 3 Nov 35500 C vs 10 Nov 39000 C 成交额达到 1305 BTC，同期限上买入 3 Nov 35500 vs 39000 Call Spread 也有接近 200 多组成交；ETH 上的 Call Spread 则大多成交在十一月底，如 1500 组 24 Nov 1950 vs 2300 Csprd。

除此之外，ETH 十一月底还有大量看涨波动率的 Long Straddle 策略，总交易量超过 26 K ETH。

Source: Deribit （截至 30 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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