SignalPlus波动率专栏(20231023)：BTC破3，IV再度上涨

上周美联储官员博斯蒂克在讲话中表示，美联储在在明年年中之前不会降息，首次降息可能会发生在 2024 年底；本周市场将重点关注（UTC+ 8） 24 Oct 9: 45 pm 的美国 PMI 数据， 26 Oct 4: 35 am Powell 讲话以及当日 8: 30 pm 美国 GDP 数据公布。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC 连续数天震荡上行，今已在 30000 上方站稳脚跟。受此提振，BTC 整体 IV 再度走高 7% 左右，Skew 也达到了过去一年的历史最高点。过去一日月底（27 OCT）的看涨期权成交火热，一方面，有以 31000 vs 32000 为代表的 Call Spread，以及 Buy 27 OCT 31500 vs Sell 24 Nov 40000 这样的看涨三角价差，看好这波短期上涨动能的延续；另一方面，该期限看涨期权高昂的 Vol Premium 也吸引了卖方的注意， 31000 C 上累计 1.6 K BTC 的卖出平衡了昨日的交易分布。除此之外， 27 Oct Put 在 27000 遭到大量抛售，持仓量增加近 1 K。

ETH 在联动作用下一度打破 1700 关口，IV 也被带高 5% 左右。从成交来看，与 BTC 相似， 27 Oct Call Spread 是大宗策略交易的热点。不同的主要有两块：

一，ETH 在 27 Oct/24 Nov 上出现大量看跌波动率的 Short Straddle 策略，成交 IV 约在 40 ～ 41% 左右；

二， 24 NOV 1650/1700 Call 遭到海量平仓买入，OI 分别减少 30.26 K/39.19 K ETH。

Source: Binance TradingView，BTC 从 27000 一路震荡上行突破 30000 

Source: Deribit （截至 23 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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