SignalPlus波动率专栏(20231017)：假新闻冲击市场

昨日（16 Oct）费城联储主席哈克继续放出鸽派信号，重申美联储不应该考虑进一步加息，并预计通胀将减弱，期货市场预计美联储 11 月加息概率低于 10% ， 12 月也仅为 30% 。受此影响，美股风险偏好回暖，三大股指收涨约 1% 。美国国债收益率重回上涨态势， 30 年期收益率上涨了 11 bp。SPX 0 dte 期权的看涨/看跌比率已升至夏季末以来的最高水平，同时交易量持续增加，表明目前市场还是偏向风险，寻求上涨机会的。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，昨日（16 Oct）晚间一家专注于币圈的新闻媒体 Cointelegraph 发文称，SEC 已经通过了 BlackRock 的比特币现货 ETF（iShares Bitcoin Trust）审核，如此惊人的消息挑崩了自上周五 SEC 拖延审核事件以来市场紧绷的心弦，一度引发 BTC 价格冲破三万美元大关。然而仅仅过了不到 20 分钟，FOX 记者 Eleanor 就在其推文中表示 BlackRock 已证实该消息是错误的，申请仍在审核当中。BTC 价格也在这戏剧性的转折发生之后迅速回吐全部涨幅回到 28000 以下。尽管消息已被证伪，BTC 价格在今日仍持续震荡走高，交割于 28342 ，收涨 1.62% 。

Source: Binance TradingView

期权方面，在喧嚣过后，市场仍对这次的冲击心有余悸，致使 BTC IV 居高不下， 1 w/1 m ATM IV 相较昨日分别上涨 5.68% /3.25% ，与 ETH 一同在前端形成倒挂形态。

Source: Deribit （截至 17 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

另一方面，昨日的“假消息”在某种程度上为市场提供了一次预演，加上近期 SEC 一再拖延审核的表现，使得近期购入看涨期权的需求大量增长，推动了波动率曲面的倾斜。从交易上看，过去 24 小时大宗市场涌现了大量看涨策略，例如以 BTC 年底 31000 vs 37000 为代表的 Long Call Spread，在昨日累记成交逾 2900 BTC；另外还有一笔客制化策略，在买入 1000 张年底 28000-C 的同时卖出了 500 张月底 28000-C 收回了部分成本，注意到，由于波动率曲线倒挂，该策略中的短期合约 IV 超过了远期。ETH 上呈现相似情景，买入十月底 Call Spread 还有以 Buy 3 Nov 1650 C vs Sell 29 Dec 2600 C 为代表的看涨三角价差策略成为了市场的焦点。

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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