SignalPlus波动率专栏(20231012)：RR小幅反弹，ETH IV上涨

昨日（11 Oct）美股实现四连涨，美国 9 月 PPI 超预期，环比增长 0.5% ，核心 PPI 增长 0.3% ，同比增长也跃升至 2.7% ，为 4 月以来最高水平。 

在市场避险情绪推动下，更多投资目光被转移到债券上，致使收益率难以维持高位， 10 年期美债收益率跌超 10 个基点，收于 4.56% ，对政策更敏感的 2 年期美债徘徊于 5% 附近，收于 4.98% 。 FOMC 会议纪要的公布表达出了更多鸽派倾向的言论，市场现在普遍认为美债收益率的上升可能延长美联储的暂停加息期，今晚 CPI 数据（12 Oct 08: 30 pm UTC+ 8）的公布或将进一步引导市场走向。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

波动率方面，ETH 整体 IV 水平升高约 0.6 ～ 0.7% ；BTC/ETH 13 Oct 受今晚 CPI（12 Oct 08: 30 pm UTC+ 8）数据发布的影响迎来大幅上涨，目前达到 41% Vol 左右。

Source: Deribit （截至 12 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

从波动率曲面斜率观察，尽管近期价格变动略显颓势，BTC/ETH 中远期的 Vol Skew 却在昨日实现轻微反弹。与此同时，Long 29 Mar 23 Risky 成了 ETH 大宗的焦点，累计成交 14 K ETH，抄底 RR。

Source: Binance TradingView

Source: SignalPlus，RR 从谷底小幅反弹

BTC 的成交集中在 29 Dec 的 Call。一方面，大宗平台上出现两笔买入看涨三角价差，分别做了 29 Dec 26000 c vs 29 Mar 50000 c 以及 27 Oct 28000 c vs 29 Dec 23 29000 c，单腿数量均超过 1000 BTC；另一方面，在期权链上，该期限 26000-C 被大量买入平仓（OI -1 K），60000-C 则是惨遭抛售，主动卖出数量达到 1.66 K BTC。

Source: Laevitas, BTC 成交集中在 29 DEC 23 Call

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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