SignalPlus波动率专栏(20230928):宏观波动加剧,Put Spread策略受到市场关注
昨日(27 SEP 23)美股三大指数基本收平,道琼斯指数下跌 0.2% 。美国十年期国债收益率再创新高,目前收益率已上涨至 4.6 左右徘徊。黄金价格跌破 1900 美元的关口;WTI 原油期货价格昨日一路高歌,涨超 94 美元,目前稍有回落在 93 美元附近。此外,美国汽车工会威胁表示周五可能会扩大罢工范围,增加了政府停摆的可能性,或将加剧后市波动。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币在昨日交割后(27 SEP 23 04: 00 pm UTC+ 8)市场短线拉升,BTC 在挑战 27000 失败之后又快速下挫跌回 26000 附近,振幅达到 3% ,随后价格缓慢反弹回到接近 26500 左右,收于 26447.29 (+ 0.82% )。
Source: Binance TradingView
受实际波动率上升以及政府停摆风险的影响,IV 曲面整体上扬 1% Vol 左右;ETH 前端 IV 翘起更加明显, 2w 之内上升 3% 左右,回归到和 BTC 相近水平(大约 30% )。另外值得注意的是,自八月初以来隐含波动率曲面的曲率数值持续震荡上行,当前 25 dFly 处在过去三个月内较高位置。
Source: Deribit (截至 28 Sep 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus,ETH 前端 IV 大幅上涨,回归到与 BTC 相近的水平(30% )
Source: SignalPlus,八月初以来 25 dFly 持续震荡上行
在大宗交易方面,过去 24 小时 BTC 和 ETH 同时呈现出由 Put Spread 主导的态势。BTC 上除了有一笔逾 400 BTC 的年底 22k-24k 的 P/S 之外,更有一笔客制订单通过抛售双倍 12 月底 22k 行权价来支持 1 月期的近 ATM 看跌期权。类似的,在 ETH 上投资者通过抛售 1400 或 1350 行权价来补贴 1500 strike 的 Put,唯一的不同在于到期日更集中在未来两周,这或许在一定程度解释上 ETH IV 前段曲线上扬幅度更大的现象。
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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