SignalPlus波动率专栏(20230926):决战十月,交易员看涨ETH
昨日,美股终结了四连跌,三大股指全天震荡收高。美国十年期国债收益率昨日收报 4.546 ,创 2007 年以来的新高。应当注意的是,当前收益率的走高是由实际收益率而非平衡通胀率所推动的。此外, 0 DTEs(零日期权)势头再起,据摩根大通报道,最近 0 DTEs 已占所有 SPX 500 指数期权交易量的一半,这或将加剧市场的波动。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
数字货币方面,BTC 价格在 26000-26500 区间小幅震荡,ETH 也在 1600 阻力位下方横盘。实际波动率的下跌推动了短期 IV 的回落,BTC/ETH 29 Sep IV 分别降至 30.68% (-1.26% )/ 28.31% (-0.96% ),前端 IV 正处在过去三个月的较低水平;远端 IV 则延续了昨日的反弹趋势,再度上调 0.5 ~ 1.5% Vol,整体斜率变陡。
Source: Deribit (截至 26 Sep 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
从另一方面看,在风险情绪受到持续打压的影响下,BTC/ETH 的中短期曲面斜率均落到了负值区域。过去一日,BTC 25 dRR 再度下挫,而 ETH 则从接近-6% 的低谷稍有反弹,至此两者近期的 Skew 达到相近水平。
Source: SignalPlus
交易方面,BTC 仍以日历价差为主,投资者通过抛售短期的期权来为中远端的仓位提供部分资金支持,与 IV 曲面走陡的变化相符。ETH 最大的单笔交易来自年底 1200 vs 2200 的 Long RR(4000 per leg),除此以外,十月底还有大量看涨 Call Spread 成交,看涨的行权价主要集中在 1800 和 1900 。
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ,获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新,欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web 3 ,或者加入我们的微信群(添加小助手微信:SignalPlus 123)、Telegram 群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互动。
SignalPlus Official Website:https://www.signalplus.com
- 1第67期 | 产业区块链一周快讯速览
- 2下周必关注|BounceBit将上线主网并空投代币;LayerZero将公布官方女巫检查结果(5.13-5.19)
- 375亿,软银、微软、英伟达出手,自动驾驶赛道最大融资诞生
- 4特朗普要「让 NFT 再次伟大」,加密货币正成为美国大选重要议题
- 5DatologyAI 完成 5000 万美元 A 轮融资,投资者包括微软、Amplify、Radical、Elad Gil
- 6星球日报 | FTX债权人团体代表坚持实物赔偿;Robinhood Q1加密货币名义交易量同比增长224%至360亿美元(5月9日)
- 7解读UTXOSwap轻皮书:如何定义Bitcoin DeFi新范式?
- 8Variant Fund:加密世界如何塑造更有品位的AI模型?
- 9Ton生态风起,一文速览14个新一轮基金会Grant项目