SignalPlus波动率专栏(2023.07.06):波动率回升,大宗交易继续看涨
就当市场认为 BTC/ETH 将继续进入类似于前几日的整理震荡行情之时,在结束今日 16: 00 的结算后,BTC 的一波快速上涨重新站上 31000 ,并一度来到近 13 个月来的高点 31500 附近。波动率也因为这一波行情收复失地,抹平了日间的下跌。昨日期权结算后市场虽有继续下跌的趋势,但仍在结算之前回调了价格,最终 BTC,ETH 分别交割于 30826.49 (+ 0.14% ), 1926.9 (-0.52% )。
较早前,由于这几天数字货币继续上升动能不足,且一度接近 30000/1900 边界,导致部分投资者的耐心渐失,日期权波动率上涨,中短期 Vol Skew 向看跌期权偏斜,ETH 25 dRR 再度回到负值区间。散户在市场上的交易重心也向看跌期权转移,BTC 期权的 P/C Ratio 达到了罕见的 1.21 ,交易员大量建仓本周五到期的 PUT,集中分布在 28000-30000 的行权价上。除此之外,过去 24 H 还有将近 1400 张 31000-C 在 Deribit 上卖出,大部分成交在本月底。
Source: Deribit (截止于 16: 00)
Source: SignalPlus, 16: 00 后的快速上涨抹平了日间的下跌
Source:Binance BTCUSDT,BTC 一度触及近 13 个月的最高点
Source: Laevitas
Source: Deribit(截止于 16: 00)
Source: SignalPlus,短期波动率 Skew 向看涨期权偏移
反观大宗交易这边,交易员仍然坚持着看涨的长线投资策略,分别在 BTC 29 dec 23/29 mar 24 和 ETH 25 aug 23/29 dec 23 买入了大量 Call Spread,均构成了昨日两币种最大的策略交易。除此之外,七月底成交了以 Short Strangle/Straddle 为主的看跌波动率策略,使得 ETH 28 ju l 2 3 波动率截止今日交割时再度下调-3% 到达 40.80 的低位。
Source: Deribit Block Trade
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